Wyniki europejskich testów warunków skrajnych mówią, że pośród 48 przebadanych banków w europie PKO BP jest najodporniejszy na negatywne warunki makroekonomiczne. Na podium plasuje się również Bank Pekao.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przeprowadził kolejną edycję ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych. Są to cykliczne badania kondycji europejskich banków, które mają służyć właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych podczas scenariuszy stresowych czyli podczas pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej.

Tzw. „stress testy” prowadzone były na grupie 48 banków z UE i Norwegii, obejmujących ok. 70% aktywów sektora bankowego w europie.

W Polsce bezpośrednim badaniem prowadzonym przez EBA zostały objęte dwa największe banki działające na terenie naszego kraju – PKO BP i Pekao.

Wysoka odporność

Wyniki testów, w których uczestniczyły Polskie banki, wskazują na ich wysoką odporność w razie wystąpienia szoku makroekonomicznego. To informacja Komisji Nadzoru Finansowego. Dodaje, że również w ostatnich kwartałach sytuacjach tych sektorów bankowych była bardzo stabilna i zdradza, iż tej sytuacji sprzyjała poprawa na rynku pracy oraz nastroju przedsiębiorstw i konsumentów.

KFN twierdzi, że w ostatnich latach sektor bankowy odnotowuje stały wzrost funduszy własnych i współczynników kapitałowych. Prowadzona przez nich polityka dywidendowa przy takiej sytuacji sektora bankowego sprzyja budowie buforów kapitałowych, które nawet w sytuacji szoku makroekonomicznego zapewnią stabilne funkcjonowanie instytucji bankowych.

Polskie banki w czołówce

Europejskie prawo narzuca bankom dysponowanie ilością kapitału, pozwalającą na pokrycie nieoczekiwanych strat i zachowanie wypłacalności w razie kryzysu. Wymagana ilość kapitału zależy od ryzykowności aktywów danego banku.

Kapitał najlepszej jakości określa się jako Tier1. Służy on do pokrywania strat w warunkach wypłacalności banku i pozwala mu kontynuować swoją działalność bez zakłóceń przy zachowaniu płynności finansowej. Zgodnie z aktualnymi regulacjami Unii Europejskiej, Tier 1 powinien sięgać 4,5% aktywów ważonych ryzykiem.

Największy bank polski – PKO BP – podaje w komunikacie, że jego kapitał Tier 1 w 2020 roku znajdowałby się na poziomie 17,39% w scenariuszu bazowym, a 15,93% w scenariuszu skrajnym.

Z wdrożeniem MSSF9 (Międzynarodowy Standart Sprawozdawczości Finansowej nr 9), wskaźnik ten sięgałby kolejno 16,89% i 15,62%, czyli zmniejsza się w drugim przypadku o blisko 0,3 punktów procentowych – najmniej wśród 48 przebadanych banków.

Z kolei Bank Pekao poinformował, że zgodnie z tegorocznymi wynikami „Stress testów”, skonsolidowany współczynnik kapitału Tier1 banku były w 2020 roku na poziomie 16,5% w scenariuszu bazowym i 15,47% w scenariuszu skrajnym. W komunikacie Pekao czytamy, że sytuuje się on na podium najbardziej odpornych europejskich banków spośród 48 przebadanych, z wrażliwością na szok makroekonomiczny wskaźników kapitałowych kilkukrotnie poniżej średniej europejskich banków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *